Щоденник трейдера, правильне ведення журналу операцій

1. Про важливість ведення журналу операцій
2. Щоденники внутрішньоденного трейдера
3. Щоденники позиційного трейдера

Я працюю з трейдерами не один рік. Саме той момент, коли учень зобов'язаний заносити угоди в журнал часто стає переломним. Багато просто пропадають, коли мова заходить про те, щоб надсилати заповнений журнал угод.

Посилання на скачування в кінці статті

Про важливість ведення журналу операцій

Коли я працювала трейдером в інвестиційній компанії, функцію щоденника виконувала бухгалтерська програма, де цінні папери відображалися за ціною вчорашнього закриття (по переоцінці). Мені здається саме це пункт дозволяє не пересиджувати прибуток, як часто робили корпоративні трейдери. Папір куплена в портфель по 10 рублів, а зараз вона коштує 115. Осідання в 15 рублів може бути непомітна в такому випадку, але якщо вже переоцінити, то це зниження -13% досить істотне.

Таким чином, на зорі моєї кар'єри, саме форма обліку визначила мій стиль торгівлі на той момент. Я утримувала позицію від декількох днів до пару тижнів, але не допускала сильної осідання від максимуму - імпульсна торгівля. До речі саме цей пункт врятував мене на початку 2008 року. При виході з ринку в кінці бичей фази я втратила саме 15% від максимуму. Тобто частина прибутку і не більше того. У той час як більшість компаній втратили практично весь свій оборотний капітал.

До речі, багато позиційні трейдери використовують просідання від максимуму як спосіб виходу з угоди. У цьому прикладі я лише в черговий раз хотіла показати наскільки важливо вести облік.

Наведу ще кілька прикладів з практики. Один мій учень торгував метод, в якому середня прибуток в три раз більше, ніж профіт, і за фактом, відсоток успішних угод був більше 40%. Якщо ви порахуєте математичне очікування методу, то трейдер повинен бути добре в плюсі. При його кількості угод і заданому ризику в одній угоді результат повинен виходити більше 30% в місяць, а за фактом був мінус. Коли я аналізувала щоденник, то помітила, що ризик в прибуткових угодах був приблизно 0,8%, а в збиткових 1,2%. В результаті прибуткові угоди давали 2,4% а збиткові 1,2. І співвідношення замість 3 до 1 зміщувалося до 2 до 1. Ще кілька таких перекосів в торгівлі призвели до негативного результату, але без щоденника цього не видно.

Я можу наводити досить велику кількість прикладів, але вийде ціла книга, а не стаття.

Щоденники внутрішньоденного трейдера

Коли ти торгуєш всередині дня, найбільша проблема це швидко зробити всі необхідні розрахунки. А також вчасно помітити помилку (неправильний розмір позиції, неправильний стоп). Ми не знайшли готове рішення і Костянтин створив свою програму. Щоденник самостійно завантажує ваші угоди, аналізує відкритий ризик, відповідність стопа кількості в залишку, показує рівні цільового прибутку і робить інші важливі розрахунки. Навіть нагадає вам, що скоро кліринг. Він створений для активних трейдерів і під один актив.

Якщо ви торгуєте всередині дня кілька активів всередині дня, для вас важливо крім всіх інших показників контролювати одночасний ризик портфеля.

У цьому випадку скористайтеся нашим допомогатор .

Щоденники позиційного трейдера

При утриманні позицій кілька днів трохи зміщуються акценти аналізу і збору даних. Наш позиційний щоденник передбачає ручне збирання даних, але робити це нескладно. Практично в кожній клітинці є вибір варіантів. Тут вже ми побачимо облік руху грошових коштів, контроль ризику по всіх позиціях, зведений результат в рублях і пунктах на конкретну дату по конкретному інструменту і багато інших корисних цифри.

Всі наші щоденники містять необхідну статистику для прийняття рішення про ефективність того чи іншого пункту в торговельній стратегії.

приклади:

Журнал угод або щоденник трейдера дуже корисний інструмент, який об'єктивно покаже вам, що треба поміняти в торговельній системі. Особливо важливо вести щоденник в момент становлення трейдера і розробки торгового методу.

Щоденник трейдера в Excel: